Стратегия Парного Трейдинга В Биржевой Торговле

Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до zero,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. Существуют различные индикаторы для работы по системе парного трейдинга. И неудивительно, ведь данный метод торговли является достаточно популярным среди трейдеров.

парный трейдинг индикаторы

Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий. Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком.

Стратегия Парного Трейдинга В Биржевой Торговле

Существует торговая стратегия, известная как статистический арбитраж, который является формой внутридневной парной торговли, то есть это парный трейдинг с использованием количественного подхода. Мы видим, что со временем соотношение золота к серебру возвращается к долгосрочному среднему значению. Парный трейдинг — это нейтральная к рынку стратегия, и поэтому она в целом не связана с более широкими рыночными индексами, такими как индекс S&P 500. Поскольку риск, который вы принимаете, является относительным риском, вы можете не обращать внимание на направление рынка. Этот тип торговой стратегии позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели от направленных изменений в стоимости акций или облигаций. Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции.

Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар – йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро – доллар. При этом доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки.

При этом валюты, товары, индексы и акции, которые имеют корреляцию, движутся в одном направлении по определенной причине. Выбор инструментов для парного трейдинга на Форекс происходит по тому же принципу, что и на фондовом рынке. Важно, чтобы на движение инструментов оказывали влияние одни и те же факторы. Например, сильную корреляцию имеют валюты государств — экспортеров нефти. В этом контексте уместно рассмотреть такие пары, как российский рубль — мексиканский песо.

Как Найти Коррелирующие Акции

Ведь две разные валюты не могут двигаться идентично все время, и рынок часто работает хаотично. Но так как они сейчас связаны между собой, то все вернется на свои места, и они продолжат идти по одному направлению. Когда происходит рассинхрон в движении пар, можно заключать сделки в ожидании возврата цен на прежний и однонаправленный курс. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой[1].

Обе эти компании управляют схожим бизнесом и, как правило, имеют сильно коррелированные доходы. Соотношение цен акций этих компаний исторически торгуется в диапазоне, но когда данное соотношение сдвигается от своего среднего, вы можете этим воспользоваться. Например, акции, относящиеся к одному и тому же сектору, такие как Кока-кола и Пепси, вероятно, сильно коррелируют межу собой.

парный трейдинг индикаторы

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD.

Парный Трейдинг Это Что И Как?

Сравнивая между собой различные компании, преимущество будет иметь та компания, у которой эти коэффициенты больше. В зависимости от того, где используется эта стратегия трейдинга, его принципы могут отличаться. Также свести время технического анализа к минимуму https://boriscooper.org/ можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже. После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера.

Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке. Парный трейдинг может стать дополнением к стратегии “Снайпер”. Изучить ее поможет специализированный курс “Снайпер для начинающих”, где про-трейдер раскладывает все элементы стратегии по полочкам.

парный трейдинг индикаторы

Значение Бета коэффициентов в каждый момент времени будут иметь разное значение, что также отразится на долевых коэффициентах, поэтому для каждого момента времени все коэффициенты пересчитываются[2]. Ниже представлен график соотношения стоимости акций «Лукойл» и акций «Газпром нефть», рассчитанный по дневным ценам закрытия начиная с июня 2002 года, а также его 200-дневная скользящая средняя. Кроме того, на графике представлены исторические значения Беты и долевых коэффициентов каждой акции. Для расчета Бета-коэффициента на каждый момент времени использовались значения доходности двухсот предыдущих торговых дней. Когда рынки нестабильны, может быть трудно найти привлекательные инструменты для торговли. В это время вы можете использовать нейтральные торговые стратегии, к примеру, парный трейдинг.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред). Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал. В парном трейдинге торгуются спреды – расхождение инструментов. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции – акции технологического сектора AMAT и TER.

Вы можете рассчитать корреляцию самостоятельно, используя электронную таблицу Excel. Цель состоит в том, чтобы сравнить изменения в цене каждого актива за определенный промежуток времени. Эта стратегия больше подходит для среднесрочного инвестирования, чем для спекуляций. Позиция из пары акций является рыночно-нейтральной (т. е. инвестору не важно, в каком направлении пойдет рынок), но остаются риски эмитента (банкротство, невыплата дивидендов и другие неожиданные события).

Подведем Итог По Стратегии Парного Трейдинга

Корреляция означает, что два актива движутся практически идеально в одну сторону. Отрицательная корреляция означает, что цена двух активов движется в противоположном направлении. Стратегия парного трейдинга построена на корреляции – взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые парный трейдинг привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости.

  • Когда происходит рассинхрон в движении пар, можно заключать сделки в ожидании возврата цен на прежний и однонаправленный курс.
  • После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера.
  • При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда.
  • Например, акции, относящиеся к одному и тому же сектору, такие как Кока-кола и Пепси, вероятно, сильно коррелируют межу собой.

Поэтому попробуем разобраться на каких активах можно использовать стратегию парного трейдинга. Обычно это акции компаний из одной и той же отрасли или другие активы, цены на которые движутся синхронно. Трейдеры используют специальные программы и алгоритмы для отслеживания корреляций и определения подходящих пар активов. Иными словами, коэффициент P/E выражает рыночную стоимость единицы прибыли компании. Меньшее значение коэффициента говорит о том, что прибыль данной компании оценивается на рынке дешевле, чем прибыль той компании, у которой коэффициент больше. Кроме того, коэффициент P/E показывает какое число отчетных периодов должно пройти, чтобы полностью покрыть текущую стоимость акции[5].

Валютные пары являются простейшими парами для анализа, потому что используемый обменный курс всегда отражается как сотношение. Например, валютная пара EUR/USD — это евро по отношению к доллару. Когда два актива имеют положительную корреляцию, это означает, что их цена движется в одном направлении.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *